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PIM (Pequeño Instituto de Matemáticas)

Con el objetivo de fomentar el interés por las matemáticas y dirigido a jóvenes entre 14 y 18 años, nace este proyecto de Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) en colaboración con nuestro Departamento, la Universidad Autónoma de Madrid y la Real Sociedad Matemática Española.

El proyecto comienzó en el curso académico 2022-2023. Ampliar información en su página web.

 

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SEMINARIO DE ESTADÍSTICA
SEMINARIO DE ESTADÍSTICA
 
Florian Heinrichs
RuHr Universität Bochum
 
"A new approach to detect changes in the mean of a time series"
 
Viernes, 15 de marzo, 10:30 h.
Sala 520, Departamento de Matemáticas
 
Resumen: When investigating the classic change point problem of one 
single change point, the CUSUM principle is a good choice. The basic 
idea is to compare the empirical mean of the first observations with the 
empirical mean of the remaining ones. If the difference is big at some 
time instance, we would derive that the mean changes over time.

Tests based on the CUSUM principle have been proven to be consistent 
against a broad range of alternatives. For example, this kind of tests 
are consistent against smooth and abrupt changes under certain 
conditions. Contrarily to the theoretic result of consistency, in 
applications with finite samples, the CUSUM principle may lead to little 
power under some alternatives, like an oscillating mean function.
In this talk, a new approach to detect changes in the mean function of a 
time series is introduced that is suspected to avoid the aforementioned 
problem.
Localización Viernes, 15 de marzo, 10:30 h. Sala 520, Departamento de Matemáticas
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