Noticias Destacadas
 Agenda del Departamento |
- Información (provisional) sobre grupos y horarios de las asignaturas impartidas por el Departamento de Matemáticas, para el curso 2023-2024.
- Propuestas de Trabajos de Fin de Grado para el curso 2023-2024.
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Canal @matematicasuamEnlace al canal del Departamento en youtube. |
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PIM (Pequeño Instituto de Matemáticas)Con el objetivo de fomentar el interés por las matemáticas y dirigido a jóvenes entre 14 y 18 años, nace este proyecto de Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) en colaboración con nuestro Departamento, la Universidad Autónoma de Madrid y la Real Sociedad Matemática Española. El proyecto comienzó en el curso académico 2022-2023. Ampliar información en su página web. |
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APPLIED MATHEMATICS SEMINAR
NEWS RELEASES AND
TRADE INTENSITY
SPEAKER: Mauricio Elizalde (Arfima Trading S.L.)
DATE: Thursday, 25 April 2019 - 17:30
VENUE: Aula 320, Departamento de Matemáticas, UAM
ABSTRACT: We explain how electronic markets work, specifically
for Eurodollar futures, where the matching algorithm for trading
is pro-rata. This matching method leads investors to
over-subscribe limit orders to get their desired quantity of lots
with a risk of over-trading. Therefore, speed and latency play an
important role, and not only for canceling remaining lots but for
trading in fast reactions like after an economic announcement.
We model traded volume to find the optimal parameters for
maximizing returns through an over-subscription strategy.
seminar